ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر یکی از چالش‌های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر مبتنی بر شاخص‌های سنتی حسابداری می‌باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت‌ها می‌باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می‌توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص‌های فعلی مورد ارزیابی در شرکت‌ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص‌های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی‌ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص‌های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مبتنی بر شاخص‌های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می‌باشند. داده‌های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع‌آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن‌ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

اوراق بهادار بیمه ای به عنوان مشتقه ای مالی، یکی از ابزارهای رایج در اقتصاد مالی است که متخصصان مدیریت ریسک در صنعت بیمه، با هدف تأمین مالی و انتقال ریسک به بازار سرمایه، از این اوراق استفاده می کنند. با این وجود و علیرغم اینکه از عمر استفاده از این اوراق در بازارهای مالی جهانی بیش از 30 سال می گذرد، در کشور ایران، به دلیل مهیا نبودن برخی زیرساخت ها، برخی ابهامات در تفسیر، ماهیت پیچیده و فنی عملیات بیمه گری و به تبع آن پیچیدگی اوراق ILS، از این ابزار مالی در صنعت بیمه استفاده نشده است. از سویی دیگر، همگام با شروع تحریم-های صنعت بیمه از سال 1389 و خروج بروکرها و بیمه گران اتکایی از صنعت بیمه کشور، امکان انتقال ریسک های بزرگ و فاجعه آمیز به خارج از مرزهای جغرافیایی ایران مهیا نشد و این انباشت ریسک در داخل کشور، ریسک ورشکستگی شرکت های بیمه را در صورت وقوع حادثه بزرگ و فاجعه آمیز افزایش داده است. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از رهیافت های مارکوف-سوئیچینگ، ارزش در معرض ریسک (VAR) و سناریو سازی، به طراحی اوراق مازاد ضریب خسارت به عنوان یکی از انواع اوراق ILS در رشته ی آتش سوزی و در صنعت بیمه کشور پرداخته شده است. بر اساس یافته های این مطالعه، می توان گفت که اوراق طراحی شده در این مطالعه به دلیل تأمین سه شرط؛ تضمین اصل سرمایه خریداران اوراق ILS (با هدف رفع مشکل فقهی)، بازدهی انتظاری بالاتر از نرخ بازده بدون ریسک در بازار و همچنین نرخ حق بیمه جذاب (تناسب بین حد تعهد و نرخ حق بیمه)، می تواند زمینه انتشار این اوراق در بازار سرمایه ایران را فراهم کند.

از عمر انتشار اوراق بهادار مبتنی بر بیمه یا همان اوراق بهادار بیمه ای (ILS) در جهان بیش از چندین دهه می گذرد. مشهورترین این اوراق، اوراق بیمه ای مرتبط با بلایای طبیعی یا همان اوراق بلایای طبیعی(CAT BOND) می باشند که انتشار آن توسط شرکت های بیمه ای و شرکت های بیمه اتکایی در چند دهه گذشته از استقبال فراوانی برخوردار بوده است. با نگاهی گذرا به تاریخچه این اوراق در می یابیم که عمده این اوراق در کشورهای حادثه خیز و در معرض بلایای طبیعی از جمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن منتشر شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مدل های متعارف جهانی، امکان انتشار این اوراق توسط شرکت های بیمه ای در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در ایران بعنوان کشور حادثه خیز در می یابیم که، شرکت های بیمه و شرکت های بیمه اتکایی به دلیل محدود بودن حجم سرمایه شان جهت پرداخت تعهدات و خسارات وارده ناشی از بلایای طبیعی، می توانند از این روش جهت اوراق بهادارسازی بیمه های مرتبط با بلایای طبیعی استفاده نمایند. در این پژوهش نشان داده است که، با توجه به ظرفیت های خوب موجود در بازار سرمایه و ارکان های فعال در حوزه ی انتشار اوراق با درآمد ثابت و همچنین نیاز صنعت بیمه برای دستیابی به بازارهای جدید جهت تأمین منابع مالی و انتقال ریسک، امکان طراحی و انتشار اوراق بلایای طبیعی وجود داد.

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی ها نسبت به نابرابری های موجود، معرفی زیرشاخص های ثبات مالی توسط نهادهای بین المللی را برای شرکت های بیمه به دنبال داشته است. بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقب آن رسوایی تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، در شرکت های بیمه، نه تنها سهامداران آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان را از نتایج این آسیب ها متضرر خواهد کرد. از آنجا که ناظرین صنعت بیمه نیازمند دستیابی به یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه کشور هستند و در این میان شاخص های تک بعدی توان و استحکام لازم را برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند، هدف این مقاله محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی برای صنعت بیمه با توجه به آمار و اطلاعات سری زمانی 1397-1385 شرکت های بیمه است. شاخص ترکیبی ثبات مالی با استفاده از 27 زیر شاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مولفه های اصلی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت صنعت بیمه با روند نزولی ثبات مالی مواجه است ولی در کوتاه مدت دارای روند نوسانی است. روند نزولی بلندمدت شاخص ثبات مالی بیانگر وضعیت بحرانی صنعت بیمه است.

هدف: امروزه دوسوتوانی سازمانی به عنوان پاسخی به افزایش رقابت در بازار شناخته می شود و تحقق آن مستلزم به کارگیری همزمان اکتشاف و بهره برداری است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع دوسوتوانی سازمانی در شرکت های بیمه گر بخش خصوصی کشور صورت گرفته است. روش شناسی: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) است؛ در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و مصاحبه با 13 نفر از خبرگان صنعت، موانع دوسوتوانی در صنعت بیمه شناسایی و در بخش کمی با روش دیمتل فازی به بررسی میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از موانع پرداخته شده است. یافته ها: موانع دوسوتوانی سازمانی شامل بیست و سه مضمون فرعی و شش مضمون اصلی؛ موانع طرح کسب و کار، موانع فرهنگی سازمان، موانع محیط خارجی، موانع مدیریت منابع انسانی، محدودیت های کارکنان و محدودیت های مدیران است و در این بین اثرگذارترین مضمون، موانع طرح کسب و کار است و محدودیت های کارکنان در انتهای طیف اثرگذاری قرار دارد. ارزش/ اصالت پژوهش: شناسایی موانع دوسوتوانی سازمانی در بخش خصوصی صنعت بیمه که پیش از این مورد مطالعه قرار نگرفته بود و شناخت اولویت بندی آن ها، موقعیت مناسبی برای شرکت های بیمه گر برای تحقق همزمان بهره بردای و اکتشاف فراهم می آورد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: در این پژوهش یک برنامه عملیاتی برای رفع موانع دوسوتوانی سازمانی به ترتیب اهمیت و تاثیرگذاری آن ها تدوین و پیاده سازی شده است.

رویکرد سنتی به موضوع اندازه بنگاه و نرخ رشد آن، بر مبنای تحلیل ایستای مقایسه ای استوار است. لذا موضوع تغییرات رشد را طی زمان در نظر نمی گیرد. بر اساس رویکرد سنتی نظریه بنگاه، بنگاه ها یا در سطح اندازه بهینه قراردارند و یا اگر در این سطح قرار ندارند، فرض می شود که به رشد ادامه می دهند تا به سطح بهینه برسند.این مطالعه، رویکردی پویا را برای بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و نرخ رشد آن برای بنگاه های حاضر در صنعت بیمه طی سال های 1382 الی 1388 اتخاذ نموده است.در این مطالعه دو روش برای بررسی اعتبار نظریه گیبرات در صنعت بیمه ایران به کار گرفته شده است. در روش اول، موضوع استقلال دو ویژگی مهم بنگاه ها شامل اندازه و رشد بررسی می شود. روش دوم، مبتنی بر رگرسیون داده های تلفیقی (تابلویی) است.نتایج این مطالعه، اعتبار نظریه گیبرات را قویا رد می کند و نشان می دهد بنگاه های کوچک رشد سریع تری را نسبت به بنگاه های بزرگ تجربه نموده اند. اصل مقاله بصورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.لطفا برای مشاهده متن کامل انگلیسی اینجا را کلیک کنید.